Архив
<< Июль, 2012 >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Просьба оценить адекватность методики прогноза качества кредитного портфеля

suspended 2011-03-26 08:36:00
Всем привет!
В общем, идея такая.
1) В экселе забиваем план по привлечению/размещению средств на предстоящие 3 квартала (бюджет).
2) На втором листе заводим базу кредитного
портфеля
банка - исторические данные за последние 6 месяцев с разбивкой по категориям качества. И считаем, какую долю занимал кредит той или иной категории качества по отношению к общей задолженности по каждому
из
месяцев.
3) На основе
исторических
данных о кредитном портфеле делаем прогноз долей на будущее. Для этого, берем любо среднее от значений долей за предыдущие 6 месяцев (сценарий "Нормальный"), либо наихудшее значение доли (сценарий "Неблагоприятный"). Отдельно, в целях проведения стресс-тестирования, для задолженностей 5-ой категории качества задаем доли вручную (увеличение доли таких кредитов на 5, 10 и 15%)
4) Перемножаем значения спрогнозированных долей на планируемый бюджет и
получаем
прогноз соотношения кредитов разных категорий качества
в
кредитном портфеле на следующие 3 квартала. Отдельно, смотрим как поведет себя портфель с увеличением доли безнадежных ссуд на 5, 10 и 15%
Какие недостатки, на ваш взгляд, есть у данного метода?

Meunier 2011-03-27 14:51:00
В целом методика вполне приемлема, рассуждения здравые и принципиальных нареканий не вызывают. Единственное что со статистической точки зрения немного неоднозначно -
так
это размер выборки 6 месяцев.
Классические
требования для проведения различных типов статистического анализа это количество элементов выборки >= количество факторов*3. Насколько могу судить количество факторов: НЛА, БРА, МРА, ТРА. К НЛА относим МКБ и депозитные сертификаты ЦБ овернайт (если вы не берёте овернайтовые в расчёт кредитного портфеля, то факторов всего 3). Итого получаем, что при подобном анализе допустимая выборка должна равна 12 месяцев (в случае 4-х факторов) и 9 месяцев (в случае 3-х) соответственно.
Если же при анализе факторы группируются следующим образом:
1) до 7 дней
2) 8-30
3) 31-90
4) 91- 180
5) 181 - 365
6) 1-3 года
7) >3 лет
то сами смотрите, выборка должна расти до 21 месяца.
Да и вообще, вы оцениваете
ежеквартальные
показатели, а оперируете месячными, хотя если всё грамотно сделано, то модель нареканий вызывать
не
должна.
Также советую сверх данного анализа наложить некоторый анализ риска ликвидности и процентного риска.
Для
этого сопоставьте
кредитный
портфель с ресурсной базой по депозитам - убьёте сразу двух зайцев, ибо ваша методика прогноза достаточно хороша и может использоваться для более широкого анализа качества активов.

suspended 2011-03-28 04:30:00
Спасибо
за
ценные замечания

Информация
членом совета директоровв году фармацевтический рынок